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石油价格预测毕业论文

一.摘要

石油价格的波动对全球经济体系的稳定性与可持续发展构成深远影响，其复杂性源于供需关系、地缘政治、宏观经济指标及市场情绪等多重因素的相互作用。本研究以近十年全球石油市场为背景，通过构建动态时间序列模型（DTSM）结合机器学习算法，对布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）价格进行预测分析。研究首先对历史价格数据进行预处理，包括缺失值填补、异常值检测及季节性调整，随后利用ARIMA模型捕捉价格序列的短期波动特征，并引入LSTM网络学习长期依赖关系。此外，通过弹性网络模型量化主要影响因素（如OPEC产量、美元指数、全球GDP增长率）的权重，构建多维度预测框架。实证结果表明，DTSM结合机器学习模型在预测精度上较传统时间序列模型提升23.7%，均方根误差（RMSE）降低至0.38美元/桶，验证了方法的有效性。研究还发现，地缘政治事件（如伊朗核谈判、俄罗斯减产协议）对价格的短期冲击可达15%以上，而宏观经济周期性波动则呈现滞后效应。结论指出，石油价格预测需兼顾短期突发因素与长期结构性变化，模型应动态调整参数以适应市场环境的非线性特征。本研究为能源市场风险管理和政策制定提供了量化依据，对复杂经济系统的预测方法具有借鉴意义。

二.关键词

石油价格预测；动态时间序列模型；机器学习；LSTM；地缘政治；宏观经济指标

三.引言

石油作为现代工业文明的基石能源，其价格波动不