银行经营管理.pptVIP

第四章现金资产业务;第一节现金资产组成;第二节资金头寸的计算与预测;

二、资金头寸的预测（数、表）

存款原因

贷款原因

;表：银行主要资金起源与资金利用;第三节现金资产的管理;2、银行库存现金规模确实定

（1）库存现金需要量的匡算

应考虑的两个原因：库存现金周转时间和库存现金支出水平。

即期现金支出水平＝（前期平均现金支出水平×保险系数）×历史同期平均发展速度

（2）最正确送钞量

经济批量法：T=CQ/2+AP/Q

Q=

其中：T=总成本；A=一定时期内的现金收入（或支出）量；Q＝每次运钞量；P=每次运钞费用；C=现金占用费率；A/Q＝运钞次数；Q/2＝平均库存现金量；PA/Q=全年运钞总成本；CQ/2=库存现金全年平均占用费用。;案例

工商银行某市分行在距中心库30公里设一种分理处，依据往年相关数据测算，年投放现金量为1825万元，平均天天投放5万元（全年按365天计算）。每次运钞需支出燃料、保安人员出差补助约50元，资金占用费率为年利率6.6%。请计算：

1、每次运钞量Q?

2、总费用T?

;3.现金调拨临界点确实定

应当在什么时候、在多大的库存现金时调拨现金。

现金调拨临界点=平均天天正常支出量X提前时间+保险库存量）