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基于大数据的近代物价指数重建与经济波动周期历史研究

摘要

本研究聚焦于数字史学与人工智能交叉领域中的核心议题：如何运用大数据方法系统重建近代中国物价指数，并以此为基础深入解析经济波动的周期特征与内在规律。研究突破了传统经济史学依赖零散史料与局部样本的局限，构建了“数据重建—周期识别—机制阐释”的递进式分析框架。

论文首先梳理了近代物价指数重建的理论困境，指出史料碎片化、数据标准不一、时空覆盖不均等核心矛盾。继而系统论证了大数据技术介入近代经济史研究的理论适用性，提出以多源异构数据融合、缺失值智能插补、时空序列对齐为核心的方法论体系。在此基础上，研究完成了对近代关键时期物价指数的连续性重建，并通过谱分析、滤波分解等计算方法识别出经济波动的周期结构。研究揭示了近代经济波动中短周期、中周期与长周期叠加的复合特征，阐释了外部冲击、制度变迁与市场内生调节三者交互作用的深层机制。最终，本研究构建了“数据驱动—周期识别—机制解释”三位一体的理论框架，为数字史学视域下的量化经济史研究提供了可操作的分析范式。

全文共八章，遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的逻辑递进。第一章阐明研究背景与方法论依据；第二章评述国内外相关研究；第三章界定核心概念并构建分析框架；第四至六章为论文主体，分别完成物价指数重建的理论解析、经济波动机制的深入阐释与理论框架的系统建构；第七、八章总结贡献并展望未