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基于深度学习的限价订单簿预测模型

一、引言

在现代金融市场的微观结构中，限价订单簿（LimitOrderBook，简称LOB）是交易者表达交易意愿的核心载体，也是市场信息传递与价格发现机制的关键场所。它记录了市场上所有待成交的买单和卖单信息，包括价格、数量以及时间戳等关键数据。对于投资者而言，理解并预测订单簿的动态演变，意味着能够更准确地捕捉市场情绪，识别潜在的供需失衡，从而在瞬息万变的市场中获得竞争优势。随着金融市场的日益复杂化和高频化，传统的线性回归、时间序列分析以及支持向量机等机器学习方法，在处理LOB数据这种高维、非线性、非平稳且具有强自相关性的复杂系统时，逐渐显露出其局限性。

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