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可持续金融领域风险管控的量化研究

摘要

随着全球气候变化问题日益严峻及“双碳”目标的推进，可持续金融（包括绿色债券、ESG投资、碳金融等）已成为金融市场的重要组成部分。然而传统金融风险模型难以完全捕捉可持续性相关的特有风险（如转型风险和物理风险）。本文旨在探讨可持续金融领域风险管控的量化方法，构建基于ESG指标与宏观经济变量的风险预警模型，并提出相应的管理策略。

1.引言

1.1研究背景

可持续金融的核心在于引导资本流向低碳、环保和可持续发展的领域。然而市场参与者面临着日益复杂的风险敞口，包括传统信用风险、市场风险，以及新兴的转型风险（政策变化导致资产价值重估）和物理风险（极端天气事件）。