原创力文档量化策略
目录
1.吸收率AR的构建：从市场共振刻画系统性风险5
1.1吸收率指标的基本思想5
1.2基于主成分分析的AR计算方法5
1.3特征数量K的选择：基于抽样Elbow方法6
1.4AR序列的市场表现：衡量A股系统性风险7
2.吸收率AR的边际变化：DAR信号与极端回撤预警9
2.1从AR到DAR：刻画系统性风险的边际
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