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2026年春季全国金融风险管理师考试真题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

第一部分：客观题

1.根据巴塞尔协议III，以下哪项不是最低资本要求的组成部分？

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.杠杆率

2.在计算投资组合的VaR时，使用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的主要区别在于？

A.历史模拟法考虑市场异常，蒙特卡洛模拟法不考虑

B.历史模拟法依赖于正态分布假设，蒙特卡洛模拟法不依赖

C.历史模拟法使用实际历史数据，蒙特卡洛模拟法生成模拟数据

D.历史模拟法适用于小样本数据，蒙特卡洛模拟法适用于大样本数据

3.以下哪种风险度量方法能够提供关于不利市场条件下潜在损失的额外信息？

A.价值-at-Risk(VaR)

B.条件价值-at-Risk(CVaR)

C.均值波动率

D.偏度系数

4.一家公司将其应收账款出售给金融机构，这种做法最有助于降低哪种风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

5.在信用风险建模中，LGD（损失给定违约）通常被估计为？

A.违约概率(PD)乘