高级计量济学：典线性回归与小二乘估计.pdfVIP

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高级计量经济学讲义2

典回归和最小二乘估计

经线性

复大学经济学院

旦

2013秋季

1.多元台典线性回归模型

1.1模型描述

y = β+β+β+...+β,K+ε(i= 1,...,n;n≥ K)y = β+β+βx

i112233Kii1223

...+β,KεE(y∣,,...,,K)= β+β+β+...+β,K

i3+K+ii23112233K

矩阵描述

y = Xβ+ε

$$\mathbf{y}=\left[\begin{array}{l}y_{1}\\y_{2}\\\vdots\\y_{n}\end{array}\right]\quad

\mathbf{X}=\left[\begin{array}{l}\mathbf{x}_{1}\\\mathbf{x}_{