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国际大宗商品价格指数波动的实证研究

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TOC\o1-3\h\u8124国际大宗商品价格指数波动的实证研究 1

136441.1模型选择 1

120071.1.1VAR模型选择 1

185311.1.2ARDL模型选择 2

24231.2变量选取与数据处理 2

318281.2.1变量选取 2

95731.2.2变量的描述和数据预处理 3

310841.3数据平稳性检验 4

212721.4我国宏观经济指标对国际大宗商品价格总指数的短期影响 5

149751.1.1VAR模型稳定性检验 5

15271.1.2脉冲响应函数分析 6

168181.1.3模型稳健性检验 8

26971.5我国宏观经济指标对国际大宗商品价格总指数的长期影响 9

308771.5.1ARDL模型构建 9

241981.5.2ARDL模型的边界检验和稳定性检验 9

160181.5.3模型估计系数及长期影响分析 10

170311.5.4模型稳健性检验 11

1.1模型选择

1.1.1VAR模型选择

向量自回归模型（VAR模型）是一种基于变量和数据的统计特征和性质来建模分析的非结构化模型，可以考察多个同阶平稳的变量之间的动态影响关系。

本文研究我国宏观经济指标对国际