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2026年证券投资基金从业考试基金投资策略与风险管理模拟题

一、单项选择题（共10题，每题1分，合计10分）

1.在基金投资策略中，价值投资策略的核心观点是？

A.通过技术分析预测市场短期波动获利

B.关注公司内在价值，以低于其内在价值的价格买入

C.通过分散投资降低非系统性风险

D.追逐高增长行业的龙头股

2.基金投资组合的风险分散主要依赖于？

A.持有单一高收益资产

B.投资同一行业的多只股票

C.分散投资于不同资产类别（如股票、债券、现金）

D.高频交易以规避风险

3.市场风险（系统性风险）的主要特征是？

A.仅影响个别公司的经营状况

B.由基金管理人的操作失误导致

C.通过分散投资可以有效规避

D.由宏观经济、政策变化等导致

4.在量化投资策略中，常用的技术指标不包括？

A.移动平均线（MA）

B.布林带（BollingerBands）

C.波动率（Volatility）

D.公司管理层变动情况

5.流动性风险管理中，基金管理人常用的方法是？

A.高比例配置短期国债

B.持有大量非流动性资产

C.依赖场外交易快速变现

D.限制基金份额的申购赎回

6.基金久期的主要作用是衡量？

A.基金净值增长率

B.基金费用率

C.债券组合对利率变化的敏感度

D.基金持仓的集中度