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大四投资学期末测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

上提高投资的全性最后投资组合理论为个人投资者制定投资目标提供了理论基础投资者可以根据自己的财务状况风险偏好和投资目标构建一个符合自身需求的投资组合并定期进行再平衡以保持组合的合理配置通过应用投资组合理论个人投资者可以更加理性地进行投资决策提

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不属于投资组合理论的核心思想？

A.分散化可以降低非系统性风险

B.投资者可以根据风险偏好选择无差异曲线上的最优组合

C.单个证券的预期收益率与其风险（以标准差衡量）成正比

D.有效前沿代表了在给定风险水平下预期收益率最高的所有组合

2.根据资本资产定价模型（CAPM），决定证券必要收益率的因素不包括：

A.无风险收益率

险水平下预期收益率最高的所有组合根据资本资产定价模型决定证券必要收益率的因素不包括无风险收益率市场组合的预期收益率证券的贝塔系数投资者的风险厌恶系数某只股票的预期收益率为标准差