宏观波动环境下耐心资本资产配置的抗周期逻辑与动态优化机制研究.docxVIP

宏观波动环境下耐心资本资产配置的抗周期逻辑与动态优化机制研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1宏观波动环境理论演进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2耐心资本特性研究动态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3抗周期投资策略文献述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4动态优化机制研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1质量投资框架下的资产配置理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2风险偏好时变的决策逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3状态空间模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.4参数设定与模型验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

四、