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长周期资本在经济波动与流动性约束下的穿越策略研究

目录

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长周期资本的概念与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2经济波动的理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3流动性约束对投资的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、长周期资本的投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1长期投资策略的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2投资组合的构建与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3风险管理与对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、经济波动下的穿越策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1经济周期的识别与预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2波动环境