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长周期资本投资策略的构建与优化机制研究

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长周期资本投资理论基础与相关文献回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1资本投资理论演进脉络．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2长周期投资的内涵与特征界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3长期资本配置方法比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4本研究的文献贡献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

三、长周期资本投资策略构建模型的设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1整体框架构想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2投资目标与风险偏好的量化表达．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3影响因素识别与量化模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.4投资区隔与类别划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.5策略组合生成逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．