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2026年金融风险管理师综合考试试卷及答案

1.（单选）巴塞尔协议Ⅲ最终框架下，对全球系统重要性银行（G-SIB）的附加资本要求最高档为

A.1.0%?B.1.5%?C.2.0%?D.3.5%

答案：D

2.（单选）在CreditMetrics模型中，计算联合违约概率时通常采用的Copula函数是

A.Gaussian?B.t?C.Clayton?D.Gumbel

答案：A

3.（单选）某银行使用内部模型法计量市场风险，其10-day99%VaR的乘数因子（multiplicativefactor）最低为

A.1?B.2?C.3?D.4

答案：C

4.（单选）下列关于流动性覆盖率（LCR）的表述正确的是

A.优质流动性资产包括Level2B资产折算后上限为15%

B.未来30天净现金流出量需含衍生品保证金潜在追加额

C.零售存款的流失率统一设为10%

D.巴塞尔委员会要求最低监管标准为80%

答案：B

5.（单选）使用极值理论（EVT）估计尾部分布时，对超额阈值u的选择原则错误的是

A.尽量低以减少方差?B.尽量高以减少偏差?C.可用平均超额图辅助?D.可用稳定性检验

答案：A

6.（单选）在BaselIII框架下，杠杆率的分母是

A.表内外风险暴露?B.风险加权资产?C.一级资本净额?D.总资产

答案：A

7.（单选）某债券组合修正久期为7，凸性为50，若收益率上升10