2024在职研究生统考时间序列分析试题及答案.docVIP

2024在职研究生统考时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，平稳时间序列的定义是（）。

A.均值随时间变化

B.方差随时间变化

C.均值和方差均不随时间变化

D.自相关系数随时间变化

2.在AR(1)模型中，若参数φ=0.8，则该序列的长期均值为（）。

A.0

B.1

C.0.8

D.无法确定

3.下列哪种方法可以用于检验时间序列的平稳性？（）

A.最小二乘法

B.ADF检验

C.极大似然估计

D.主成分分析

4.在MA(1)模型中，若θ=0.5，则其一阶自相关系数为（）。

A.0.5

B.0.25

C.0.4

D.0.2

5.时间序列的季节性分解通常包括（）。

A.趋势、周期、残差

B.趋势、季节、残差

C.均值、方差、自相关

D.长期、短期、随机

6.在ARIMA(p,d,q)模型中，d表示（）。

A.自回归阶数

B.差分阶数

C.移动平均阶数

D.季节性阶数

7.下列哪种模型适合描述具有长期