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2026年金融风险管理师考试：风险管理与资产配置策略题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某中国商业银行在评估信用风险时，采用内部评级法（IRB）对企业的违约概率（PD）进行测算。若某企业评级为BBB级，其PD的估算值通常在（）之间。

A.2.0%–3.0%

B.3.5%–5.0%

C.5.5%–7.0%

D.7.5%–9.0%

2.在资产配置策略中，以下哪种方法最能体现“分散化”原则？（）

A.将全部资金投资于单一高收益股票

B.将80%资金配置于国内蓝筹股，20%配置于海外科技股

C.将资金集中投资于某行业ETF

D.全部资金存入银行活期存款

3.某投资者预期未来一年内人民币将贬值5%，为对冲汇率风险，适合采取的策略是（）。

A.买入人民币远期合约

B.卖出人民币远期合约

C.增加人民币债券配置

D.减少美元资产配置

4.假设某投资组合的标准差为15%，Beta系数为1.2。若市场预期回报率为10%，无风险利率为2%，则该组合的预期回报率应为（）？

A.12.0%

B.14.4%

C.16.8%

D.18.2%

5.在操作风险管理中，以下哪项属于“系统性操作风险”的典型特征？（）

A.单一交易员因失误导致某笔交易亏损

B.多家银行因同一系统漏洞遭受数据泄露

C.某公司因