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基于LSTM的股票价格波动率预测模型

一、引言

股票市场作为现代经济体系中最复杂、最活跃的组成部分，其价格波动不仅反映了宏观经济环境的变迁，也折射出市场参与者的心理预期与博弈过程。长期以来，如何准确预测股票价格波动率一直是金融工程领域与学术界共同关注的焦点问题。波动率作为衡量资产风险的重要指标，对于投资者进行资产配置、风险管理以及制定交易策略具有至关重要的指导意义。然而，股票市场具有典型的非线性特征、非平稳性以及信息的高效性，传统的时间序列分析方法在面对这种复杂的动态系统时，往往显得捉襟见肘，难以捕捉数据中深层次的潜在规律。

随着人工智能技术的飞速发展，深度学习模型在处理非线性映射和特征提取方