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因子跟踪周报：市值、非线性市值、贝塔因子表现较好.pdf

因子跟踪周报：市值、非线性市值、贝塔因子表现较好.pdf

    金融工程跟踪报告

    因子跟踪周报—市值、非线性市值、金融工程研究

    贝塔因子表现较好

    核心观点

    针对十个风格因子，在全A股、沪深300、中证500、中证

    1000与创业板的股票池中分别统计因子的IC水平，以跟踪这些

    风格因子在不同区间内的表现。在全市场内，本周市值因子，

    非线性市值因子，贝塔因子表现较好。我们将十个风格因子进

    行标准化处理，分别选择在全A股、

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