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资产回报率驱动要素的量化建模研究

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

资产回报率理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1资产回报率概念解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.2资产回报率影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3资产回报率理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

资产回报率驱动要素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1要素筛选原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2要素识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3