2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合》试卷.docVIP

2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是通过对不同资产的投资，以降低组合的（）风险。

A.系统性

B.非系统性

C.市场性

D.流动性

2.在投资组合管理中，以下哪一项不属于马科维茨投资组合理论的基本假设？

A.投资者是理性的

B.市场是无摩擦的

C.投资者追求风险最小化

D.资产收益率服从正态分布

3.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的预期收益率与风险之间的关系？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.Sortino比率

4.在投资组合的构建过程中，以下哪一项是确定权重的主要依据？

A.投资者的风险偏好

B.市场的短期波动

C.资产的短期表现

D.投资者的短期收益目标

5.以下哪种投资组合策略属于主动管理策略？

A.指数基金

B.均值-方差优化

C.均值回归

D.均值-方差投资组合

6.在投资组合的绩效评估中，以下哪一项指标可以用来衡量投资组合的实际收益率与基准指数的收益率之间的差异？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.