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金融数据分析与风险管理考试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

投资组合标准差或置信水平对应的值约为或注意题四案例分析题因题目要求无需具体文字此处仅作格式占位风险状况摘要当前组合主要面临市场风险股票商品价格波动和信用风险债券违约市场风险为主需重点监控敏感性分析步骤确定分析的风险因素如利率设定利率变动范围

一、选择题（每题2分，共20分。请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.以下哪项不属于金融市场风险的主要类型？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.财务风险

2.在金融数据分析中，处理缺失值常用的方法不包括：

A.删除含有缺失值的样本

入错误测量错误重复数据产生原因市场极端波动样本选择偏差数据处理过程中的错误自关是指时间序列中某一期的值与其过去某一期的值之间存在关关系存在自关意味着数据不独立会对模型参数如标准差的估计产生偏差导致模型预测能力下降需要使用考虑自关的模型如常用

B.使用均值、中位数或众数填充