2026年证券从业资格考试《证券投资组合》练习试卷.docVIP

2026年证券从业资格考试《证券投资组合》练习试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列关于证券投资组合的表述中，正确的是（）。

A.分散投资可以完全消除非系统性风险

B.有效前沿上的组合一定是风险最小的组合

C.无风险资产的存在使得投资者可以在无风险和风险资产之间进行选择

D.马科维茨模型假设所有投资者都具有相同的风险偏好

2.在马科维茨投资组合理论中，投资者选择最优组合的标准是（）。

A.最大化预期收益率

B.最小化标准差

C.在给定风险水平下最大化预期收益率

D.在给定预期收益率下最小化标准差

3.下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，正确的是（）。

A.市场组合的风险溢价由无风险利率决定

B.资本资产定价模型假设所有投资者都具有相同的风险偏好

C.资本资产定价模型只适用于个别资产定价

D.市场组合是所有风险资产的加权平均

4.下列关于套利定价理论（APT）的表述中，正确的是（）。

A.套利定价理论假设市场是有效的

B.套利定价理论认为资产的预期收益率由多个因素决定

C.套利定价理论不需要考虑无风险资产

D.套利定价理论只适用于个别资产定价

5.下列关于风险