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基于行为金融学视角的深证成指走势预测实证研究

【摘要】随着大数据时代的到来，记录用户搜索行为的百度搜索指数被视为投资者关注度的直接度量，近年来被学者广泛应用到行为金融学的研究中。而由于股市具有动态性、复杂性的特点，利用非线性的机器学习的方法能更好的拟合股市数据。因此，本文从预测指标和算法模型两个方面研究如何提高预测深证成指走势的准确率。首先是运用Python爬虫技术采集了深证成指的百度指数，并从tushare金融数据库中获取深证成指的历史股票信息。其次，利用核主成分分析法将指标体系降维成四个主成分作为变量输入到决策树及其衍生模型中，预测下一天的深证成指涨跌情况。最