大学本科金融学专业《金融市场风险度量与管理（高级）》教学设计.docxVIP

大学本科金融学专业《金融市场风险度量与管理（高级）》教学设计

一、课程基础信息定位

本课程系为大学本科金融学专业三年级学生开设的专业核心必修课程，属于金融学主干课程系列。课程开设于第六学期，前期先修课程为《金融市场学》、《金融经济学》、《概率论与数理统计》及《计量经济学入门》。本教学设计围绕金融市场风险的第二部分内容展开，聚焦于风险的量化度量工具、管理策略及前沿监管框架，旨在帮助学生构建系统化的金融风险分析框架，掌握现代风险管理核心技术，并为后续《金融风险管理实务》、《固定收益证券》等课程奠定理论与方法论基础。

二、课程教学目标体系

（一）知识传授目标

引导学生深入理解金融市场风险的系统性分类及其内在关联机制，全面掌握市场风险、信用风险、操作风险及流动性风险的核心定义与度量指标。要求学生能够准确阐释风险价值模型、期望损失模型、信用违约互换定价原理、久期与凸度模型、希腊字母风险指标体系等核心理论，并能够梳理风险管理的全流程框架，包括风险识别、风险度量、风险监测与风险控制四个关键环节。学生需系统掌握巴塞尔协议监管框架的演进脉络及其对中国金融风险管理实践的影响机理。

（二）能力培养目标【重要】

培养学生运用定量工具独立测度金融市场风险的实操能力，要求学生能够熟练运用方差协方差法、历史模拟法与蒙特卡洛模拟法计算投资组合的风险价值，并能够准确解读风险价值回测检验结果。提升学生识别与剖析金融衍