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自上而下资产研究框架系列：人民币汇率如何指导权益及大类资产配置？.docxVIP

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  • 2026-07-10 发布于北京
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自上而下资产研究框架系列：人民币汇率如何指导权益及大类资产配置？.docx

    内容目录

    人民币汇率周期拐点与股市相关性初探 4

    人民币汇率周期变化状态下各类资产表现 10

    权益类资产（股指、风格、申万行业）：绝对收益高度依赖人民币升值，超额收益结构分化显著 10

    能源化工、债券、黄金资产：整体贬值周期表现更优，具备避险对冲属性 11

    汇率周期切换下的权益及大类资产配置 12

    股指多空判断 12

    大类资产选择及组合优化 13

    大小盘选择及组合优化 14

    风格选择及组合优化 15

    行业选择及组合优化 16

    全面选择及组合优化 16

    风险提示 17

    图表目录

    图1：人民币周期切换下的股票市场变动 5

    图2：中美利差扩大（）

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