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银行系列研究之二：债券投资视角下的银行风险全图谱.docx

银行系列研究之二：债券投资视角下的银行风险全图谱.docx

    内容目录

    债券投资交易视角下的商业银行风险图谱 3

    监管体系下，银行风险分类纷繁复杂 3

    构建三约束模型下的风险图谱：以贷款业务为例讲起 3

    构建三约束模型下的风险图谱：债券投资视角的应用 4

    利率约束：买债券能不能赚钱？买哪个期限品种的债券更能赚钱？ 4

    资本约束：买债券要占用多少资本？如何在不同的券种里分配资本额度？6

    流动性约束：持有的债券能不能在短期内以合理成本快速变现？ 7

    构建以DV01为核心的利率风险框架 9

    债市新时代，DV01可以比久期更好地反映利率风险 9

    精细化的DV01管理有助于提升组合收益 9

    债市供给压力的分析应关

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