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2026年经济师中级金融投资组合设计冲刺题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列每题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填入括号内。）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的是（）。

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的风险和收益

C.市场的整体走势

D.政府的货币政策

2.某投资者将资金按一定比例投资于两种风险资产，这两种资产的预期收益率分别为12%和18%，标准差分别为20%和30%，相关系数为0.4。若该投资者希望投资组合的标准差为25%，则两种资产在投资组合中的投资比例（按投资金额计算）分别为（）。

A.60%和40%

B.55%和45%

C.50%和50%

D.45%和55%

3.在马科维茨有效边界中，位于最小方差组合点右侧的有效边界部分被称为（）。

A.风险厌恶投资者的最优区域

B.无风险资产与市场组合构成的直线（CML）之上部分

C.仅由风险资产构成的投资组合区域

D.投资组合风险与收益无正相关性区域

4.假设无风险资产收益率为4%，市场组合预期收益率为10%，某股票的预期收益率为12%，贝塔系数为1.2。根据资本资产定价模型（CAP