2026年金融风险管理师信用评分模型模拟试题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融风险管理师信用评分模型模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.在中国银行业，用于评估中小企业信用的内部评级法（IRB）模型中，以下哪项指标通常被赋予最高权重？

A.债务人行业集中度

B.债务人财务杠杆率

C.债务人经营年限

D.债务人担保抵押品价值

2.假设某银行采用Logit模型预测个人住房贷款违约概率（PD），模型输出值为-1.2。若PD与模型输出值的线性关系为PD=exp(-1.2)/(1+exp(-1.2))，则该客户的PD约为：

A.10.2%

B.20.5%

C.30.8%

D.40.1%

3.在中国银保监会的要求下，银行对信用卡客户的信用评分模型需满足最低KS值（Kolmogorov-Smirnov检验）标准。若某模型KS值为0.25，以下说法最准确的是：

A.该模型无法区分高风险与低风险客户

B.该模型区分效果一般，但可接受

C.该模型区分效果显著，优于行业平均水平

D.该模型需立即重新开发

4.假设某企业信用评分模型中，违约概率（PD）与损失率（LR）的关系为LR=PD×EAD（暴露在风险中金额）。若某笔贷款PD为15%，EAD为100万元，则该笔贷款的预期损失（EL）为：

A.15万元

B.25万元

C.30万元

D.45