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CTA业绩修复，于波动中掘金

——招期金工CTA市场跟踪周报

（2026年06月22日-2026年06月26日）

I核心观点

市场回顾

商品市场整体下跌

截至2026-06-26，本周商品指数下跌4.69%，商品市场整体下行。分板块来看：农产品指数上涨0.38%，黑色指数下跌1.20%，有色金属指数下跌4.29%，工业品指数下跌4.45%，能化指数下跌5.46%，贵金属指数下跌8.74%；分品种来看：原油指数下跌8.02%，黄金指数下跌5.83%。从股指期货指数来看：IC指数下跌0.83%，IH指数下跌1.41%，IM指数下跌2.24%，IF指数下跌2.36%；从国债指数来看：TL指数上涨0.15%，T指数上涨0.12%，TF指数上涨0.09%，TS指数上涨0.02%；

多数CTA策略收益为正

截至2026-06-26，本周多数CTA策略收益为正，中短T策略指数+.9中，上涨产品占比76.19%

,CTA中长周期策略指数+0.34%，产品池中上涨产品占比65.22%，CTA混合中短周期策略指数+0.28%

,产品池中上涨产品占比55.56%，CTA混合中长周期策略指数+0.51%，产品池中上涨产品占比73.33%，招商期货CTA时序量价中短周期策略指