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2026年金融投资顾问投资组合理论应用实践题库

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某投资者在构建投资组合时，计划将80%的资金投入低风险资产，20%的资金投入高风险资产。假设低风险资产的预期收益率为4%，标准差为5%，高风险资产的预期收益率为10%，标准差为15%，且两者之间的相关系数为0.2。请问该投资组合的预期收益率和标准差分别是多少？

A.预期收益率6.4%，标准差6.6%

B.预期收益率6.8%，标准差7.2%

C.预期收益率7.0%，标准差7.5%

D.预期收益率7.2%，标准差7.8%

2.在中国市场，某投资顾问建议客户配置30%的A股、40%的港股、20%的美股和10%的债券。假设各资产类别的预期收益率和标准差分别为：A股8%、10%；港股12%、15%；美股9%、13%；债券5%、3%。若各资产之间的相关系数分别为：A股与港股0.6，A股与美股0.4，A股与债券0.2，港股与美股0.5，港股与债券0.3，美股与债券0.4。请问该投资组合的预期收益率和标准差最接近下列哪项？

A.预期收益率8.5%，标准差8.2%

B.预期收益率8.7%，标准差8.5%

C.预期收益率8.9%，标准差8.8%

D.预期收益率9.0%，标准差9.1%

3.某投资者风险偏好较高，计划将80%的资金配置到股票市场，其中6