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金工“ETF轮动”系列研究：基于高频资金流数据的ETF轮动策略.docx

金工“ETF轮动”系列研究：基于高频资金流数据的ETF轮动策略.docx

    内容目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、前言 4

    二、ETF资金流因子簇的构建 6

    ETF资金流因子构建的体系化思路 6

    步骤一：构建个股日频资金流指标 6

    步骤二：截面与时序变换 8

    截面变换 8

    时序变换 9

    步骤二小结 11

    步骤三：从个股特征到ETF因子 11

    构建流程总结 11

    三、ETF资金流因子簇的表现 13

    因子的批量生产与筛选 13

    ETF资金流综合因子示例 14

    敏感性检验 16

    不同交易费率 16

    不同入池规模下限 16

    不同资金体量 17

    四、ETF轮动策略在FOF

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