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2026年金融风险管理师FRM考试模拟题与考点解析

一、选择题（共10题，每题2分）

1.某跨国银行在中国市场的贷款组合中，采用标准法计算信用风险加权资产（CRAR），其中国客户的内部评级体系（IRB）资本要求为12%。假设该银行该组合的暴露值（EAD）为100亿元人民币，信用转换系数为20%，则该组合的CRAR计算公式中的风险加权资产（RWA）为多少？

A.24亿元人民币

B.20亿元人民币

C.12亿元人民币

D.6亿元人民币

2.某欧洲银行采用巴塞尔协议III的逆周期资本缓冲机制，假设该国经济周期处于衰退阶段，监管要求银行额外计提逆周期资本缓冲为资本充足率的25%。若该银行当前资本充足率为12%，则其需额外计提的逆周期资本缓冲为多少？

A.3亿元人民币

B.4亿元人民币

C.6亿元人民币

D.9亿元人民币

3.某美国公司发行了一笔5年期固定利率债券，票面利率为5%，市场预期未来1年内通胀率将上升至4%。若市场利率风险溢价为1%，则该债券的预期收益率应为多少？

A.10%

B.6%

C.7%

D.5%

4.某日本金融机构投资了一只以日元计价的股票ETF，其Beta系数为1.2。若市场预期日经225指数未来半年将上涨10%，则该ETF的预期收益率可能为多少？

A.12%

B.10%

C.8%

D