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2026年期货投资组合管理策略含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确选项，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共30分）

1.下列哪项不属于期货投资组合管理中常见的系统性风险？

A.利率突然变动

B.某种商品的主要生产国发生战争

C.市场整体情绪导致所有期货品种价格普遍下跌

D.某个期货经纪商倒闭

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在选择投资组合时，主要考虑的是：

A.投资组合的期望收益率最大化

B.投资组合的方差最小化

C.在给定风险水平下最大化期望收益率，或在给定期望收益率下最小化风险

D.投资组合中包含的资产种类越多越好

3.在构建跨期套利策略时，通常会买入近期合约、卖出远期合约，这种策略预期在什么情况下获利？

A.该商品未来价格保持稳定

B.该商品未来价格下跌

C.该商品未来价格上涨，且上涨幅度大于时间价值增加幅度

D.该商品未来价格下跌，且下跌幅度大于时间价值增加幅度

4.以下哪种方法不属于基本面分析在期货市场中的应用？

A.分析宏观经济数据预测商品需求变化

B.通过技术指标判断短期价格走势

C.研究相关政策法规对特定行