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2026年证券投资分析考试《投资组合》真题

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是通过对不同资产的投资，以降低整体投资风险。以下哪项表述最为准确？

A.投资组合能够完全消除非系统性风险

B.投资组合的预期收益等于各资产预期收益的加权平均

C.投资组合的有效边界由无风险资产和风险资产构成

D.投资组合的风险仅取决于各资产的方差

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建投资组合时，首要考虑的因素是？

A.资产的流动性

B.资产的税收效率

C.资产的预期收益和方差

D.资产的市盈率

3.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.信息比率

4.在投资组合管理中，以下哪项属于被动管理策略？

A.积极调整持仓以获取超额收益

B.跟踪特定指数的业绩

C.通过基本面分析选择个股

D.利用技术指标进行交易

5.以下哪种投资组合风险度量方法适用于多因素模型？

A.单因素模型

B.多因素模型

C.