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2026年证券从业资格考试投资分析与风险控制题库

单选题（共10题，每题1分）

1.在投资分析中，下列哪种指标最适合用于评估一家公司的长期盈利能力？

A.市盈率（PE）

B.每股收益（EPS）

C.净资产收益率（ROE）

D.营业利润率

2.假设某公司股票的当前市价为20元，预计未来一年每股分红1元，如果投资者要求的年化收益率为10%，那么该股票的理论价值是多少？

A.18元

B.20元

C.22元

D.25元

3.以下哪种风险属于系统性风险？

A.公司管理层变动风险

B.行业政策调整风险

C.股票被盗卖风险

D.货币贬值风险

4.某投资者持有两只股票，A股票的市值为100万元，B股票的市值为50万元，A股票的贝塔系数为1.2，B股票的贝塔系数为0.8，该投资者投资组合的贝塔系数是多少？

A.1.0

B.1.2

C.0.8

D.1.6

5.在投资组合管理中，以下哪种方法可以有效降低非系统性风险？

A.集中投资于单一行业

B.分散投资于多个不同行业

C.仅投资于高收益股票

D.长期持有不动

6.某公司发行了5年期债券，面值为100元，票面利率为5%，每年付息一次，如果当前市场利率为6%，该债券的理论市场价格是多少？

A.95元

B.100元

C.105元

D.110元

7.在