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海外宏观利率攻略系列：如何构建基于机器学习的10Y美债预测框架？.docxVIP

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  • 2026-07-15 发布于北京
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海外宏观利率攻略系列：如何构建基于机器学习的10Y美债预测框架？.docx

    目录

    研究范围与研究思路 3

    研究方法与工作架构 4

    模型设计与训练 4

    因子选择 4

    数据体系构建 5

    回测表现 7

    整体胜率分析 7

    分年度表现 7

    7月模型展望 8

    风险提示 9

    插图目录 10

    表格目录 10

    研究范围与研究思路

    本研究旨在构建一套严格符合真实投资决策场景的机器学习预测框架，在每一个预测时点，仅使用当时已经披露的信息，对美国10年期国债收益率未来30个自然日的变动幅度进行预测，并通过滚动回测检验模型在样本外环境下的预测能力。

    整个研究采用滚动前瞻回测框架。预测频率设定为周频，在每一个调仓日重新训练模型，并预测未来30

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