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固定收益策略报告：“久期赌徒”行为的逻辑、脉络与启示.docx

固定收益策略报告：“久期赌徒”行为的逻辑、脉络与启示.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u“久期赌徒”行为的逻辑 3

    “久期赌徒”现象 3

    “久期赌徒”定义与全文指标 3

    债券牛市中，“久期赌徒”行为更为常见 4

    跑输基准的基金会更明显地补久期 4

    补久期的压力主要由于业绩排名 5

    “久期赌徒”行为的历史脉络 6

    中长债基金久期指标变化 6

    “久期赌徒”占比历史走势 7

    三维指标过热，可能预示债市反转风险增加 8

    2026年以来的近况及启示 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1.牛市不同产品加久期 4

    图2.熊市不同产品加久期 4

    图3.“久期赌徒”占比牛熊市对比 5

    图

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