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市场脉搏：基于LSTM-HMM混合方案的量化择时与动态仓位管理.docx

市场脉搏：基于LSTM-HMM混合方案的量化择时与动态仓位管理.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u从1.0到2.0的升级路线：让模型看到更多特征 5

    纯HMM模型的优势和局限 5

    LSTM-GHMM混合方案的优势和升级路线 7

    LSTM-HMM混合模型架构：从时序特征到概率空间 9

    LSTM-HMM模型整体架构与流程 9

    特征工程升级：更多的量价细节 10

    LSTM自编码器：从手工特征到深度特征 11

    回测验证：2021年以来多指数回测表现 13

    LSTM-GHMM的灰箱中学到了什么？ 13

    多指数长期回测结果与模型局限性 15

    基于状态特征的仓位优化思路和改进方向 20

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