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2026年CFA二级衍生品解析含解析.docx

2026年CFA二级衍生品解析含解析.docx

    2026年CFA二级衍生品解析含解析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选择最符合题意的选项）

    1.A公司进入一份远期合约，同意在6个月后以每份100美元的价格买入标的资产。当前标的资产的现货价格为95美元，年无风险利率为5%。该远期合约的合理价格（以美元计）为：

    A.90.70

    B.95.00

    C.100.00

    D.105.30

    2.某股票当前价格为50美元，执行价格为55美元的看涨期权价格为3美元。该期权的Delta值约等于：

    A.0.00

    B.0.20

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