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2026年金融分析师考试模拟题：投资策略与风险管理题集

投资策略与风险管理题集

一、单选题（共5题，每题2分，合计10分）

1.中国A股市场波动性较高，某基金经理采用波动率加权策略进行资产配置，以下哪种方法最能体现该策略的核心思想？

A.等权重配置所有股票

B.高波动率股票赋予更高权重

C.低波动率股票赋予更高权重

D.根据股票市值配置权重

2.某银行在东南亚市场开展业务，面临汇率波动风险，以下哪种衍生品工具最适合用于对冲短期汇率风险？

A.期权（Options）

B.远期合约（ForwardContracts）

C.互换（Swaps）

D.货币互换（CurrencySwaps）

3.某投资者持有某科技公司的股票，该公司计划进行股票分拆，以下哪种情况最可能导致投资者持股比例下降？

A.股票除息

B.股票回购

C.股票分拆（StockSplit）

D.股票合并

4.某机构投资者采用VaR模型进行风险控制，设定95%置信水平下的日VaR为1000万元，则其预期日亏损可能超过1000万元的概率是多少？

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

5.某基金经理投资于两只相关性较低的股票，甲股票预期收益率为10%，标准差为20%；乙股票预期收益率为12%，标准差为25%，两只股票的投资比例分别