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2026年金融分析师考试全题型训练：资产配置与投资策略

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在某新兴市场国家，若投资者预期未来经济将快速增长，但通胀压力显著上升，最适合的资产配置策略是？

A.侧重配置高股息率的成熟市场股票

B.增加高息债券与大宗商品的配置比例

C.减持现金，加大新兴市场高增长企业的股票配置

D.保持低风险资产占比，减少权益类资产配置

2.某机构投资者风险偏好为“中性”，且需在未来5年内实现稳健增值，以下哪种投资策略最符合其需求？

A.100%配置成长型股票，追求高弹性收益

B.60%配置债券+30%配置股票+10%配置另类投资

C.80%配置低波动性债券，剩余资金配置货币市场工具

D.50%配置全球ETF，50%配置高收益信贷债券

3.根据现代投资组合理论，以下哪项表述最准确？

A.分散投资能完全消除系统性风险

B.资产间的相关性越低，组合风险越低

C.高风险资产必然带来高预期收益

D.无风险资产与风险资产组合可构建有效前沿

4.某投资者持有标普500指数ETF，其投资组合中该ETF占比40%，若该ETF波动率较市场整体高15%，则该组合的系统性风险占比约为？

A.20%

B.40%

C.60%

D.无法计算

5.在利率上升周期，以下哪种资产类别的表现通常最弱？

A.房地