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企业风险敞口与盈利能力之间关系的量化分析

目录

企业风险敞口与盈利能力关系的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1企业风险敞口的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2盈利能力的内涵与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3两者关系的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4相关影响因素的分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

企业风险敞口与盈利能力的量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1风险敞口度的计算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2盈利能力水平的测量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3两者关系的量化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.4模型假设与适用性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

企业风险敞口与盈利能力的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1行业特性对风险敞口的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19