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2026年证券投顾业务投资组合构建含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确答案的字母选项填入括号内）

1.根据马科维茨的现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.投资组合的流动性

D.投资者的个人偏好

2.下列哪种风险是投资者无法通过分散投资来消除的风险？（）

A.公司特定风险

B.市场风险

C.货币风险

D.利率风险

3.资本资产定价模型（CAPM）中，用来衡量投资组合系统性风险的指标是（）。

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价线

4.某投资者将资金分配到股票、债券和现金三种资产中，这种投资组合构建方法属于（）。

A.股票投资组合构建

B.债券投资组合构建

C.多元化投资组合构建

D.单一资产投资组合构建

5.在投资组合管理中，用于衡量投资组合实际收益率与预期收益率之间差异的方法是（）。

A.风险价值（VaR）

B.压力测试

C.投资组合偏差

D.绩效评估

6.