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2026年金融风险管理师培训试题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某银行采用巴塞尔协议III的内部评级法（IRB）计算信用风险权重，其核心假设之一是借款人违约概率（PD）与信用评级相关。以下哪种模型最常用于估计PD？

A.Logit模型

B.Probit模型

C.神经网络模型

D.GARCH模型

2.某企业发行了5年期浮动利率债券，票面利率与LIBOR挂钩，每3个月重置一次。若市场预期未来1年内LIBOR将上升，该债券的久期（DURATION）会如何变化？

A.上升

B.下降

C.不变

D.无法确定

3.某基金投资于高波动性股票，其VaR计算采用历史模拟法，样本期为1年。若该基金每日收益率的标准差为10%，则95%置信水平下的1日VaR约为多少？

A.0.98%

B.1.96%

C.2.33%

D.3.09%

4.某商业银行的流动性覆盖率（LCR）为120%，超额备付金率为5%。若监管要求LCR不低于100%，该行当前的流动性储备是否满足要求？

A.是，因LCR达标

B.否，因超额备付金率不足

C.是，因超额备付金率达标

D.无法判断

5.某保险公司承保了一项自然灾害风险，采用期望值法评估损失。若历史数据显示该地区每年发生自然灾害的概率为1%，平均损失为100万元，则其期望损失（EL）为