随机过程习题集及详解.docxVIP

随机过程习题集及详解

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

设{X(t),t≥0}是一个泊松过程，其参数为λ，则从时刻t到t+s内事件发生次数N(t+s)N(t)服从的分布是：

A.参数为λ的泊松分布

B.参数为λs的泊松分布

C.参数为λt的泊松分布

D.参数为λ(t+s)的泊松分布

答案：B

解析：根据泊松过程的平稳增量性，在任意长度为s的时间区间内，事件发生的次数N(t+s)-N(t)服从参数为λs的泊松分布。选项A缺少时间长度，选项C和D混淆了时间起点，均不正确。

对于平稳过程{X(t),t∈T}，其自相关函数R_X(τ)在τ=0时的值等于：

A.过程的均值

B.过程的方差

C.过程的最大值

D.过程的协方差

答案：B

解析：平稳过程的自相关函数定义为R_X(τ)=E[X(t+τ)X(t)]。当τ=0时，R_X(0)=E[X(t)^2]，即过程的均方值。对于零均值平稳过程，均方值等于方差。更一般地，R_X(0)始终是均方值，它反映了过程的平均功率，是方差与均值平方之和。选项B是最直接和核心的答案。

马尔可夫链{X_n,n≥0}的状态空间为S={1,2}，一步转移概率矩阵为P=[[0.5,0.5],[0.4,0.6]]，则从状态1出发，两步后