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耐心资本投资决策中的风险度量与长期收益评估模型构建

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1资本投资的基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2风险度量的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3长期收益的理论分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4模型构建的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

风险度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1风险度量的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2常用风险度量指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3风险度量模型的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.4风险度量与投资决策的关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．