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2026年银行从业风险管理风险资产优化试卷含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题1分，共20分）

1.在风险资产优化的均值-方差模型中，投资者通常追求在给定风险水平下最大化（）。

A.货币回报

B.期望回报

C.风险调整后收益

D.无风险利率

2.VaR（ValueatRisk）主要用于度量资产组合在持有期内可能发生（）。

A.最大预期损失

B.最小预期收益

C.以特定置信水平不超出的最大损失

D.平均损失金额

3.以下哪一项是计算参数法VaR时常用的历史数据回溯期？（）

A.1周

B.1个月

C.3个月

D.1年

4.与VaR相比，预期短缺值（ES）的主要优势在于（）。

A.计算更为简单

B.对极端损失更为敏感

C.不受极端事件影响

D.涉及更少的假设

5.在均值-方差优化模型中，降低组合中各项资产之间的相关性有助于（）。

A.提高组合期望收益

B.增加组合非系统性风险

C.降低组合系统性风险

D.减少组合可分散风险

6.如果一项资产的风险与市场整体风险无关，那么其协方差矩阵中的