2026年 FRM 一级随机过程习题含解析.docxVIP

2026年FRM一级随机过程习题含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请选择最合适的答案）

1.设随机变量X服从均值为2，方差为0.25的正态分布。若Y=3X-4，则Y的均值和方差分别为：

A.均值2，方差0.25

B.均值2，方差2.25

C.均值2，方差6.25

D.均值2，方差0.0625

E.均值10，方差6.25

2.设{X_t}是一个随机过程，若对任意t,s，随机变量X_t-X_s只依赖于时间差t-s，且其分布与t和s具体值无关，则称{X_t}为：

A.马尔可夫过程

B.平稳过程

C.遍历过程

D.独立增量过程

E.布朗运动

3.对于一个弱平稳过程{X_t}，其自协方差函数γ_X(t,s)主要依赖于：

A.t和s的具体数值

B.t+s的值

C.t-s

D.s/t

E.|t-s|

4.AR(1)模型X_t=φX_(t-1)+ε_t，其中ε_t是均值为0，方差为σ2的白噪声。若要求{X_t}是弱平稳的，则参数