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2025年投资基金投资组合管理试题及答案

姓名：_______班级：_______考号：_______

析投资组合的绩效评估可以通过多种指标来衡量不仅仅是投资收益率错解析投资组合的风险控制可以通过多种措施来实现不仅仅是设置止损点错解析投资组合的优化可以通过最大化风险调整后收益来实现而不仅仅是最大化收益错解析投资组合的再平衡可以通过多种方法来实

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.投资组合管理的核心目标是（）

A.最大化预期收益

B.最小化风险

C.最大化风险调整后收益

D.最大化投资规模

2.下列哪种投资策略属于主动管理（）

表没有风险错解析比率越高说明风险调整后收益越高风险越低错解析分散化可以降低非系统性风险但不能完全消除风险错解析投资组合再平衡的目的是维持投资组合的期收益率而不是增加收益错解析主动管理策略和被动管理策略的风险取决于具体的投资策略和市场环境错解

A.指数基金

B.均值回归

C.趋势跟踪

D.分散投资

3.以下哪项不是投资组合的系统性风险（）

A.经济衰退